Unsicherheits-, Risiko- und Wahrscheinlichkeitsanalyse

In diesem Artikel werden wir über Unsicherheits-, Risiko- und Wahrscheinlichkeitsanalysen diskutieren.

Unsicherheit :

Unsicherheit ist eine Situation in Bezug auf eine Variable, in der weder ihre Wahrscheinlichkeitsverteilung noch ihre Art des Auftretens bekannt ist. Zum Beispiel kann ein Oligopolist in Bezug auf die Marketingstrategien seiner Konkurrenten unsicher sein. Die auf diese Weise definierte Unsicherheit ist in der Wirtschaftstätigkeit äußerst verbreitet.

Die Aufgabe des Unternehmers ist es, denjenigen Risiken zu begegnen, die nicht versicherbar sind und als Unsicherheiten bezeichnet werden. Unsicherheit entsteht, wenn die tatsächlichen Bedingungen von den erwarteten Bedingungen abweichen.

Abgesehen von unseren Bemühungen wird immer eine gewisse Unsicherheit bestehen.

Die folgenden Gründe sind wichtig:

(i) Das erste betrifft Naturgesetze, nach denen die Sonne aufgeht, Gezeiten und Jahreszeiten sich ändern.

(ii) Die zweite handelt von Kräften, die um uns arbeiten.

Quellen der Unsicherheit:

Es gibt einige Unsicherheitsquellen:

(1) Unsicheres Muster:

Wir sind uns sicher über bestimmte Ereignisse, aber unsicher über deren Muster. Beispielsweise gibt es in einem bestimmten Jahr genügend Niederschlagsmengen, aber die Verteilung auf verschiedene Monate oder Tage ist unsicher. Es besteht also die Möglichkeit eines Ernteausfalls durch Änderung des Verteilungsmusters der Regenfälle.

(2) Bestehende Fakten und Zukunftsplan:

Unser Glaube an Gewissheit und Ungewissheit über Ereignisse wird durch bereits vorhandene Fakten und zukünftige Pläne beeinflusst. Wie zum Beispiel beim Bau eines Staudamms sind wir mit Unsicherheiten über den Wassereintritt konfrontiert. Aber wir können unseren gegenwärtigen Bedarf mit Vorsorge für eine zukünftige Steigerung planen. Die Fakten über vergangene Strömungen in Bezug auf Volumen und Größe reduzieren die Unsicherheit in hohem Maße.

(3) Bias des Eigeninteresses:

Unsere Erfahrung vergangener Ereignisse wird durch unser persönliches Gefühl und unsere Vorurteile beeinflusst. Es ist als Vorurteil des Eigeninteresses bekannt.

(4) Der Glaube an ein Ereignis, entweder Hilfe oder Schaden:

Es besteht das größte Gefühl der Unsicherheit, wenn wir glauben, dass ein Ereignis uns entweder schaden oder helfen kann, dh wenn jedes Ereignis gleich wahrscheinlich ist.

Faktoren, die die Unsicherheit bestimmen:

Das Tragen von Unsicherheiten wurde als Produktionsfaktor angesehen.

Der Angebotspreis ist abhängig von:

(i) den Charakter des Unternehmers,

ii) über die Menge der von ihm besessenen Mittel und

(iii) Zum Anteil dieser Ressourcen, die Unsicherheiten ausgesetzt sind.

Staatspräferenztheorie:

Eine Methode zur Überprüfung der Entscheidungsfindung, wenn das Ergebnis ungewiss ist. Es dient in erster Linie der Analyse von Investitionsentscheidungen. Das Modell geht davon aus, dass es verschiedene Möglichkeiten für die zukünftige wirtschaftliche Situation gibt.

Bestimmte Arten von Investitionen werden verschiedene bekannte Renditen bringen, vorausgesetzt, einer dieser Wirtschaftszustände ergibt sich. Es wird davon ausgegangen, dass eine absolut sichere Anlageform besteht, beispielsweise das Halten von Geldern in der Bank zu einem festen Zinssatz.

Diese Situation kann bei einer Welt mit zwei Zuständen aufgezeichnet werden, wobei die in Zustand I angegebene Rendite auf einer Achse und die in Zustand II angegebene Rendite auf der anderen Achse für jede mögliche Entscheidung angegeben wird.

Die Ergebnisse aller möglichen Anlageformen können dann mit einem Punkt auf der 45 ° -Linie dargestellt werden. Wenn Sie all diese Punkte zusammenfassen, stellt der umschlossene Bereich alle möglichen Ergebnisse dar, die bei entsprechender Diversifizierung des Portfolios erzielt werden können.

Als nächstes kann ein Satz von Indifferenzkurven in der Grafik gezeichnet werden, die die möglichen Rückflüsse in Zustand I oder II darstellen, zwischen denen die Person indifferent ist. Kurven, die weiter vom Ursprung entfernt sind, stellen ein höheres Maß an Nützlichkeit dar, aber die Form der Kurven und tatsächlich, ob sie konvex sind oder nicht, hängen von der Einstellung des Individuums zum Risiko und seiner Einschätzung der Wahrscheinlichkeit des einen oder anderen der resultierenden Zustände ab .

Mittlere Varianzanalyse:

Das Treffen von Entscheidungen, wenn das Ergebnis ungewiss ist. Es wird insbesondere verwendet, um zu untersuchen, wie ein Anleger sein Portfolio organisieren wird. In diesem Modell wird angenommen, dass die Determinanten der Wahl eines Individuums die erwartete Rendite und die Variabilität der Rendite sind.

Die Wahl des Einzelnen, wie er seine Investitionen arrangieren möchte, kann in einem Diagramm mit der erwarteten Rendite auf der vertikalen Achse und der Varianz auf der horizontalen Achse aufgezeichnet werden.

Es gibt normalerweise eine bestimmte Alternative, zum Beispiel Geld zu einem festen Zinssatz zu halten. Dies wird durch einen Punkt auf der vertikalen Achse dargestellt, das heißt, die Varianz Null. Die anderen Anlagemöglichkeiten sind ebenfalls in der Grafik dargestellt.

Wenn es nur eine andere Möglichkeit gibt, gibt die Grenze zwischen dem Sicherheitspunkt und dem Investitionspunkt die Möglichkeiten an, zwischen denen eine Person wählen kann, indem sie ihr Portfolio diversifiziert. Auf dem Diagramm kann eine Reihe von Indifferenzkurven gezeichnet werden, deren Form von der Einstellung des Einzelnen zum Risiko abhängt. Für einen normalen Risikoabwender sind sie in Richtung der unteren rechten Seite des Diagramms konvex.

Risiko:

Der Begriff "Risiko" ist eine Situation, in der die Wahrscheinlichkeitsverteilung einer Variablen bekannt ist, ihr tatsächlicher Wert jedoch nicht. Risiko ist ein versicherungsmathematisches Konzept. Das Risiko kann als Unsicherheit eines finanziellen Verlusts beim Eintritt eines unglücklichen Ereignisses definiert werden.

Ein Risiko ist eine Verlustunsicherheit. Risiko ist eine objektivierte Unsicherheit oder ein messbares Unglück. Jedes Unternehmen birgt ein gewisses Risiko, und die meisten Menschen sind nicht gern in ein riskantes Unternehmen involviert. Je höher das Risiko ist, desto höher muss der erwartete Gewinn sein, um sie zur Aufnahme des Geschäfts zu bewegen.

Arten von Risiken:

Das Risiko kann mit Personen oder Objekten verbunden sein und kann wie folgt klassifiziert werden:

1. Reines Risiko oder statisches Risiko:

Das reine Risiko besteht dort, wo die Wahrscheinlichkeit eines Verlusts, aber keine Chance auf Gewinn besteht. Wenn das Unternehmen beispielsweise durch einen Brand ausgebrannt wird, erleidet der Eigentümer finanzielle Verluste. Wenn es keinen solchen Brandunfall gibt, gewinnt der Eigentümer auch nicht. Reine Risiken sind versicherbar.

2. Spekulatives Risiko oder dynamisches Risiko:

Ein spekulatives Risiko besteht dort, wo Gewinn und Verlust gleichermaßen möglich sind. Diese Art von Risiko ergibt sich aus Preisschwankungen. Inhaber von Aktien und Anleihen gewinnen, wenn der Kurs steigt, und verlieren, wenn der Kurs fällt.

3. Versicherbare Risiken:

Übertragbare Risiken werden auch als versicherbare Risiken bezeichnet. Solche Risiken können in Geldbeträgen vorhergesagt, geschätzt und gemessen werden und sind somit versicherbar.

Nicht versicherbares Risiko :

Diejenigen Risiken, die nicht berechnet und versichert werden können, werden als nicht versicherbare Risiken bezeichnet.

Die nicht versicherbaren Risiken sind weiter unterteilt in:

(a) Wettbewerbsrisiko:

Die bestehenden Firmen können mit neuen Wettbewerben der neu eingestellten Firmen konfrontiert werden. Die neuen Firmen können jederzeit in die Branche eintreten. Infolge dieses Wettbewerbs wird der Gewinn der bestehenden Unternehmen sinken.

(b) Technisches Risiko:

Neue Produktionstechniken können eingeführt werden. Die bestehenden Firmen sind möglicherweise nicht in der Lage, diese neuen Techniken anzuwenden. Dies kann zu Verlusten führen.

(c) Risiko staatlicher Intervention:

Im größeren Interesse des Landes kann die Regierung eine Reihe von Branchen verstaatlichen. Die Unternehmen in jeder Branche können betroffen sein. Die Regierung kann den Preis der Produkte kontrollieren.

(d) Geschäftszyklusrisiko:

Depressionen können sich auf die gesamte Branche auswirken. Eine Depression in einer Branche kann sich auch auf die anderen Branchen auswirken.

Risikomessung:

Die Methode zur Risikomessung besteht darin, eine große Anzahl ähnlicher Risikofälle zu erfassen und die Anzahl der aufgetretenen Risiken durch die Anzahl dieser Fälle zu dividieren. Wenn sich beispielsweise 100 Match-Einheiten in einem bestimmten Gebiet befinden und in diesem Jahr 10 Einheiten ausgenommen wurden, beträgt die Risikorate 10/100 oder 10 Prozent. Eine solche Messung wird als mathematischer Risikowert bezeichnet.

Wahrscheinlichkeitsanalyse :

In der gewöhnlichen Sprache bezieht sich der Begriff Wahrscheinlichkeit auf die Chance, dass ein Ereignis eintritt oder nicht eintritt. Die Verwendung des Wortes "Zufall" in einer Aussage weist auf ein Element der Unsicherheit hin. Die meisten Managemententscheidungen sind Entscheidungen im Zusammenhang mit Unsicherheit. Morgen ist nicht gut definiert. Die Manager müssen geeignete Annahmen für das „wäre morgen“ treffen und ihre Entscheidungen auf diesen Annahmen basieren.

Der Begriff der Ungewissheit oder des Zufalls ist in jedem Leben so verbreitet, dass es schwierig wird, ihn zu definieren. Wir reden über oder wir können zum Beispiel sagen, dass es heute regnen kann oder die lokale Mannschaft das Spiel gewinnen wird oder die Gruppe in der Statistik gut abschneidet. In jeder dieser Aussagen steckt ebenso viel Unsicherheit wie Gewissheit.

Daraus folgt, dass die Wahrscheinlichkeit subjektiv ist und sich von Person zu Person ändert. Wir haben diesen Aussagen keinen numerischen Wert zugewiesen. Wenn wir einen numerischen Wert angeben könnten, würden die Aussagen präziser.

Die Wahrscheinlichkeitstheorie liefert ein numerisches Maß für das Element der Unsicherheit. Es ermöglicht den Geschäftsführern, Entscheidungen unter unsicheren Bedingungen mit kalkuliertem Risiko zu treffen.

Definition der Wahrscheinlichkeit:

Wahrscheinlichkeit kann definiert werden als das Verhältnis der Häufigkeit, mit der ein bestimmtes Ereignis eintritt, zur Gesamthäufigkeit einer ausreichend langen Folge von Beobachtungen.

Chrystal gibt die Definition der Wahrscheinlichkeit folgendermaßen an: „Wenn bei einer Reihe von Fällen, in denen ein Ereignis A in Frage kommt, A bei pN-Gelegenheiten eine sehr große Anzahl N auftritt, wird die Wahrscheinlichkeit für das Ereignis A als p bezeichnet ”. Der französische Mathematiker Laplace hat es einfach als „Wahrscheinlichkeit ist das Verhältnis der Anzahl günstiger Fälle zur Gesamtzahl gleich wahrscheinlicher Fälle“ definiert.

Wenn Wahrscheinlichkeit mit P bezeichnet wird, dann haben wir durch diese Definition:

P = Anzahl günstiger Fälle / Gesamtzahl gleich wahrscheinlicher Fälle

Relevanz der Wahrscheinlichkeitstheorie:

Die Wahrscheinlichkeitsanalyse wird verwendet, um die Unsicherheit bei der Entscheidungsfindung zu verringern. Lassen Sie uns über einige der von Unsicherheit geprägten Geschäftssituationen sprechen.

(i) Der einzelne Anleger:

Ein Investor, der Aktien kauft und verkauft, versucht sein Maximum, um seinen Output zu optimieren. Das Kursverhalten von Wertpapieren unterliegt Unsicherheiten. Die Unsicherheiten im Wertpapierpreis sind auf mehrere andere Faktoren zurückzuführen.

Unter diesen Umständen treffen die Manager Geschäftsentscheidungen auf der Grundlage ihrer Prognose der wahrscheinlichen Zukunft. Die Fähigkeit, bessere Entscheidungen zu treffen, muss nicht optimal sein. Es wird manchmal als "Geschäftssinn" bezeichnet, dh Schärfe und Richtigkeit des Urteilsvermögens.

(ii) Inventarproblem:

Das Inventar ist eine vollständige Liste der Bestände an Rohstoffen, Komponenten, unfertigen Erzeugnissen und Fertigerzeugnissen eines Unternehmens. Die Menge des Lagerbestands hängt von verschiedenen Faktoren wie Nachfrage, Vorlaufzeit, Lagerkosten, Bestellkosten und Unterdeckungskosten und dergleichen ab. Einige dieser Faktoren sind mit Sicherheit bekannt. Unter anderem schwanken die Nachfrage und die Vorlaufzeit und gelten als unsichere Faktoren bei Lagerproblemen.

(iii) Investitionsproblem:

Dies bezieht sich auf die Ausgabe von Geld für andere Zwecke als den Konsum, um daraus Einnahmen zu erzielen oder zu einem späteren Zeitpunkt einen Kapitalgewinn zu erzielen. Große Unternehmen beschäftigen Investmentanalysten, um ihre zukünftigen Gewinne prognostizieren zu können.

Diese Prognose wird sich auf den gegenwärtigen Aktienkurs des Unternehmens und das sich daraus ergebende Verhältnis im Vergleich zum gleichen Verhältnis für andere Unternehmen der Branche und für den gesamten Markt beziehen. Die Entscheidung muss auf der Grundlage der Wahl getroffen werden, deren Ergebnis von der Höhe der Nachfrage abhängt.

(iv) Einführung eines neuen Produkts:

Wenn ein Unternehmen ein neues Produkt entwickelt, besteht das unmittelbare Problem darin, zu entscheiden, ob das Produkt zusätzlich zum bestehenden Produktmix eingeführt werden soll oder nicht. Der Entscheidungsträger ist sich möglicherweise nicht sicher, ob das Produkt akzeptabel ist.

Die Einführung des neuen Produkts wird in der Regel auf der Grundlage des Testmarketings abgeschlossen. Wenn er widersprüchliche Ergebnisse erzielt, sollte er die Idee der Einführung eines neuen Produkts aufgeben, die ausschließlich auf Unsicherheit beruht.

(v) Lagerentscheidungen:

Diese beziehen sich auf die Anhäufung strategischer Rohstoffe oder anderer Rohstoffe, die für einen reibungslosen Geschäftsbetrieb unerlässlich sind. Das Unternehmen muss sich mit dem Problem der Aktienpolitik auseinandersetzen.

In diesem Zusammenhang werden spezielle Versicherungspolicen für Risikobestände abgeschlossen, bei denen während der gesamten Vertragslaufzeit erhebliche Wertschwankungen des Risikos auftreten können. Versicherungspolicen sind daher ungeeignet. Um solche Risiken abzudecken, werden verschiedene Richtlinien angewendet. Hier ist sich der Geschäftsmann nicht sicher über das Nachfragemuster, dennoch muss er im Voraus entscheiden, wie viel Einheiten auf Lager sein sollen.

Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeit :

Die folgenden Begriffe sind wichtig für das richtige Verständnis der Wahrscheinlichkeit:

1. Eine Veranstaltung:

Es soll ein mögliches Ergebnis sein, wenn ein Experiment durchgeführt wird. Zum Beispiel ist der Kopf ein Ereignis und der Schwanz ein anderes Ereignis beim Werfen einer Münze.

2. Wahrscheinliches Ereignis :

Wenn zwei oder mehr Ereignisse gleich wahrscheinlich sind, dh wenn ein Ereignis genauso wahrscheinlich ist wie das andere, sind sie gleich wahrscheinlich. Sie können auch als gleich wahrscheinliche Ereignisse bezeichnet werden. Wenn wir zum Beispiel eine Münze werfen, bekommen wir entweder den Kopf oder den Schwanz. Beide Ereignisse sind gleich wahrscheinlich oder haben jeweils eine 50-prozentige Chance.

3. Unabhängige Ereignisse :

Zwei Ereignisse gelten als unabhängig, wenn das Auftreten eines Ereignisses nicht vom Auftreten des anderen beeinflusst wird. Wenn zwei Münzen geworfen werden, wirkt sich der zweite Wurf nicht auf das Ergebnis des ersten Wurfs aus. Solche Ereignisse werden unabhängige Ereignisse genannt.

Abhängige Ereignisse :

Zwei Ereignisse A und B gelten als abhängig, wenn das Auftreten von A das Auftreten des anderen beeinflusst oder beeinflusst. Zum Beispiel gibt es in jeder Packung 52 Karten. Angenommen, eine Karte wird zurückgezogen, die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um einen König handelt, beträgt 4/52 oder 1/13. Angenommen, eine Karte wird nicht ersetzt, die Wahrscheinlichkeit eines anderen Königs beträgt 3/51 oder 1/17.

5. Sich gegenseitig ausschließende Ereignisse :

Mit sich gegenseitig ausschließenden Ereignissen meinen wir, dass das Geschehen eines von ihnen das Geschehen des anderen verhindert oder ausschließt. Wenn wir also einen Würfel werfen und er zeigt 4, dann schließt das Ereignis des Erhaltens von 4 das Ereignis des Werfens von 1, 2, 3, 4, 5, 6 aus. Das Werfen von 1, 2, 3, 4, 5, 6 beim Würfeln schließt sich daher gegenseitig aus. Mit anderen Worten, alle einfachen Ereignisse schließen sich gegenseitig aus.

6. Kollektiv erschöpfende Ereignisse :

Ereignisse sind auch kollektiv erschöpfend, da sie zusammen die Menge der möglichen Ereignisse bilden (als Beispielraum bezeichnet). Also eine Reihe von Ereignissen A 1, A 2 ……………. A n schließt A 1 OA 1 = Ø (für jedes i ≠ j) aus und sammelt erschöpfend E (die gesamte Menge) = A 1 OA 2 OA 3 O ………………. OA n .

7. Einfaches Ereignis :

Im Falle eines einfachen Ereignisses berücksichtigen wir die Eintrittswahrscheinlichkeit oder das Nichteintreten eines einfachen Ereignisses. Wenn Sie zum Beispiel einen Würfel werfen, ist die Chance, 3 zu bekommen, ein einfaches Ereignis.

8. Zusammengesetztes Ereignis:

Wenn zwei oder mehr Ereignisse gleichzeitig auftreten, spricht man von einem zusammengesetzten Ereignis. In einfachen Worten ist die Chance, eine ungerade Zahl zu erhalten, ein zusammengesetztes Ereignis.

9. Zufälliges Experiment:

Es ist ein Experiment, das bei wiederholter Durchführung unter homogenen Bedingungen nicht zum gleichen Ergebnis führt. Das Ergebnis kann eines der verschiedenen möglichen Ergebnisse sein. Hier ist das Ergebnis nicht eindeutig. Die Durchführung eines zufälligen Experiments wird als Versuch und Ergebnis eines Ereignisses bezeichnet.

Permutationen und Kombinationen:

Permutation und Kombination sind statistische Geräte, die beim Zählen von Dingen eingesetzt werden. Das Zählen wird schwieriger, wenn die Anzahl der Arten der Anordnung eines Satzes von Gegenständen bestimmt werden soll. Kurz gesagt bezieht sich die Wortpermutation auf Anordnungen und die Wortkombination auf Gruppen.

Zum Beispiel kann ein Fabrikbesitzer, der drei neue Maschinen A, B und C erhalten hat, diese auf sechs Arten wie folgt anordnen:

ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA.

Es sei angemerkt, dass jede Anordnung aus drei Elementen besteht und kein Element zweimal erscheint. Alle drei Elemente sind unterscheidbar.

Die Kombination ist eine Auswahl von Objekten, die bei ihrer Anordnung nicht berücksichtigt werden. Die Anzahl der Kombinationen von Objekten, die alle unterschiedlich sind, unterscheidet sich grundlegend von der Anzahl ihrer Permutationen. Eine Auswahl ohne Rücksicht auf die Reihenfolge wird daher als Kombination bezeichnet. Die Anzahl der Kombinationen von r Objekten aus n Objekten wird mit nCr bezeichnet und ist gegeben durch;

nCr = n! / r (nr)!

Es kann beobachtet werden, dass nC n = 1 und nC 0 = 1 ist. Man verwendet auch das Symbol (n / r) und Cnr, um die Kombination von n Elementen zu bezeichnen, die r zu einem Zeitpunkt genommen werden.

Arten von Wahrscheinlichkeiten:

Es gibt zwei verschiedene Arten von Wahrscheinlichkeiten.

Sie sind:

1. Aprion Wahrscheinlichkeit:

Wir könnten das Werfen einer Münze in Betracht ziehen. Es kann mit dem Kopf nach oben oder mit dem Schwanz nach oben fallen. Daher gibt es nur zwei mögliche Wege (Kopf oder Schwanz), von denen einer sicher ist. Wir können daraus schließen, dass die Wahrscheinlichkeit eines Kopfes 1/2 und die des Schwanzes ebenfalls 1/2 beträgt.

Zu dieser Schlussfolgerung sind wir lediglich durch Überlegung oder theoretische Überlegungen gelangt. Die hier verwendete Argumentation ist rein deduktiv und wir nennen die Wahrscheinlichkeit 'aprion', was bedeutet, dass sie bestimmt wird, bevor das Ereignis eingetreten ist. Es wird auch als mathematische Wahrscheinlichkeit bezeichnet.

2. Aposterion-Wahrscheinlichkeit:

Unter der Aposterionswahrscheinlichkeit wird die Wahrscheinlichkeit bestimmt, nachdem das Ergebnis des Experiments bekannt ist. Beispielsweise überleben von 500 Kindern, die in einem Regierungskrankenhaus mit Symptomen von Virusfieber aufgenommen wurden, wie viele und wie viele sterben?

Die Antwort auf diese Frage oder die Erfolgswahrscheinlichkeit kann erst bestimmt werden, nachdem die 500 Fälle behandelt und der Erfolg der Studie geschätzt wurden. Die hier verwendete Argumentation ist induktiv und die Wahrscheinlichkeit wird als "Aposterion" bezeichnet, dh sie wird erst bestimmt, nachdem das Ereignis eingetreten ist oder nachdem der Ausgang des Versuchs bekannt ist.

 

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